Somos pocos los que entendemos sobre la medición de variables económicas. ¡Hoy te nos unes!
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Somos pocos los que entendemos sobre la medición de variables económicas. ¡Hoy te nos unes!
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Contenido completo del curso
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Introducción
¿Qué haremos en econometría?. Especificación de modelo de regresión simple y múltiple. Tipos de variables. ¿Qué medimos?
Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
Supuestos, obtención del estimador, propiedades algebraicas. Regresión a a través del origen. Modelo Centrado. Teorema de Gauss Markov. Varianza de MCO.
Inferencia de MCO
Suma de cuadrados, bondad de ajuste, bondad de ajuste corregida. Inferencia sobre Betas: tests; T y F.
Tópicos del modelo lineal
Cambios de escala, formas funcionales (modelos no lineales).
Multicolinealidad.
Variables cualitativas (dummies).
Otros teoremas.
Heterocedasticidad
Definición, White, estimación e inferencia bajo heterocedasticidad de forma conocida y desconocida.
Autocorrelación de errores
Modelo simple de autocorrelación, detección de autocorrelación, Durbin – Watson}, Breusch – Godfrey. Estimación e inferencia con autocorrelación residual. Forma desconocida y desconocida.
Endogeneidad
Regresores estocásticos. Sesgo por omisión de variables, error de medición, variables instrumentales, correlación y causalidad.
Modelos multiecuacionales
Forma estructural y reducida, identificación y condiciones. Estimación: mínimos cuadrados indirectos, variables instrumentales, mínimos cuadrados en dos etapas.
